Plataforma jforex submitorder

Crio estratégia com VJF baseado no indicador FIBPIVOT (trade period 1H, período FIBPIVOT 1 DAY). Quando a estratégia de teste no VJF estava tudo bem, mas depois de copiar o código-fonte e colar no JF (compilação foi bem sucedida), recebi as seguintes mensagens: 11:09:24 Erro no indicador: java. lang. ClassCastException: com. dukascopy. api. Período não pode ser convertido em java. lang. Integer com. dukascopy. indicators. FibonacciPivotIndicator. setOptInputParameter (FibonacciPivotIndicator. java:252) 11:09:24 Erro no indicador: java. lang. ClassCastException: com. dukascopy. api. Period não pode ser cast para java. lang. Integer com. dukascopy. indicators. FibonacciPivotIndicator. setOptInputParameter (FibonacciPivotIndicator. java:252) 11:09:24 Erro no indicador: java. lang. ClassCastException: com. dukascopy. api. Period não pode ser convertido em java. lang. Integer com. dukascopy. indicators. FibonacciPivotIndicator. setOptInputParameter (FibonacciPivotIndicator. java:252) 11:09:24 Erro no indicador: java. lang. ClassCastException: com. dukascopy. api. Period não pode ser convertido em java. lang. Inteiro com. dukascopy. indicators. FibonacciPivotIndicator. set OptInputParameter (FibonacciPivotIndicator. java:252) Eu não sei é problema de compilação ou é um bug no indicador FIBPIVOT. Então, por favor, ajude eu anexar arquivos Visual JForex e java. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Renúncia de responsabilidade do Dukascopy Bank SA - Os documentos, dados ou informações disponíveis nesta página da Web podem ser postados por terceiros sem que o Dukascopy Bank SA seja obrigado a fazer qualquer controle sobre seu conteúdo. Qualquer pessoa que aceda a esta página Web e descarregue ou utilize qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página, deve fazê-lo pelos seus próprios riscos, sem qualquer recurso contra o Dukascopy Bank SA em relação a isso ou por quaisquer consequências que surjam para ele ou para ela. qualquer terceiro do uso e / ou confiança em qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página da Web. Vou dar uma olhada. Havia alguma mensagem na janela de mensagens enquanto testes em tempo real eu também tentei usar o Pivots em uma estratégia. Eu usei as linhas P / R / S geradas como você explicou. Eu acho que os Pivots estão bem e funcionando. O problema está na abertura múltipla de posições, mesmo com uma lógica para posição única. Arquivo da amostra A estratégia de pivô é anexada. A seguir estão algumas das partes relevantes do relatório do teste. Rótulo Quantidade Direção Preço aberto Lucro / perda no final Lucro / perda no final em pips Abrir data Comentar IVF2013062902292862843207 0.1 COMPRAR 1.301168 -36.80 -3.7 2013-06-30 21:00:00 IVF2013062902292864209009 0.1 COMPRAR 1.301168 -36.80 -3.7 2013- 06-30 21:00:00 IVF2013062902292843079304 0.1 COMPRAR 1.301168 -36.80 -3.7 2013-06-30 21:00:00 Valor do Rótulo Direção Abrir preço Encerrar o preço Lucro / Prejuço Lucro / Perda em pips Data de abertura Fechar a data Comentar IVF2013060105295976921455 0.1 COMPRAR 1.29997 1,2983 -167,0 -16,7 2013-06-02 21:00:00 2013-06-02 21:20:55 IVF2013060105295978987759 0.1 COMPRAR 1,29997 1,2983 -167,0 -16,7 2013-06-02 21:00:00 2013-06-02 21 : 20: 55 IVF201306010529592904798 0.1 COMPRAR 1.29997 1.2983 -167.0 -16.7 2013-06-02 21:00:00 2013-06-02 21:20:55 IVF2013060303275936046879 0.1 COMPRAR 1.2995 1.30033 83.0 8.3 2013-06-02 21:58:00 2013-06-03 00:54:50 IVF2013060303275988349794 0.1 COMPRAR 1.2995 1.30033 83.0 8.3 2013-06-02 21:58:00 2013-06-03 00:54:50 IVF2013060303275914445412 0.1 COMPRAR 1.2995 1.30033 83.0 8.3 201 3-06-02 21:58:00 2013-06-03 00:54:50 IVF2013060505295668276017 0.1 COMPRAR 1.30721 1.30835 114.0 11.4 2013-06-05 00:00:00 2013-06-05 02:23:16 IVF2013060605495822322479 0.1 COMPRAR 1.3085 1.30765 -85.0 -8.5 2013-06-06 00:20:00 2013-06-06 00:42:48 IVF2013060802295163562561 0.1 COMPRAR 1.3221 1.31906 -304.0 -30.4 2013-06-09 21:00:00 2013-06-09 21:00:32 IVF2013060802295170462562 0.1 BUY 1.3221 1.31906 -304.0 -30.4 2013-06-09 21:00:00 2013-06-09 21:00:32 Hora Tipo de evento Texto do evento 2013-06-02 21:00:00 Encomendar submeta a encomenda IVF2013060105295976921455, EUR / USD, COMPRE, 100000,0 às 0.0 submetido pela estratégia 2013-06-02 21:00:00 Encomenda apresentada Encomenda IVF2013060105295978987759, EUR / USD, COMPRAR, 100000,0 à 0.01 enviado pela estratégia 2013-06-02 21:00:00 Encomenda enviada Encomendar IVF201306010529592904798, EUR / USD, COMPRAR, 100000,0 a 0.0 submetidos pela estratégia 2013-06-02 21:00:00 Encomenda preenchida Encomendar IVF2013060105295976921455, EUR / USD, BUY, 100000,0 at 1.29997 filled 2013- 06-02 21:00:00 Encomenda preenchida Encomenda IVF20130601 05295978987759, EUR / USD, BUY, 100000,0 at 1,29997 Cheio 2013-06-02 21:00:00 Encomenda preenchida Encomendar IVF201306010529592904798, EUR / USD, COMPRAR, 100000,0 a 1,29997 Cheio 2013-06-02 21:20:55 Encomenda fechada Encomenda IVF2013060105295976921455, EUR / USD, BUY, 100000,0 a 1,29997 fechado por evento de stop loss, quantidade 100000,0 a 1,2983 2013-06-02 21:20:55 Encomenda encerrada Encomenda IVF2013060105295978987759, EUR / USD, BUY, 100000,0 a 1,29997 fechado por stop loss event , quantidade 100000,0 a 1,2983 2013-06-02 21:20:55 Ordem fechada Ordem IVF201306010529592904798, EUR / USD, BUY, 100000,0 a 1,29997 fechado por evento de stop loss, amo Nota: Desculpe a intrometer nesta discussão, mas eu acho que é relevante para questões do Pivot AVISO LEGAL: renúncia de responsabilidade do Dukascopy Bank SA - Documentos, dados ou informações disponíveis nesta página da Web podem ser postados por terceiros sem que o Dukascopy Bank SA seja obrigado a fazer qualquer controle sobre seu conteúdo. Qualquer pessoa que aceda a esta página Web e descarregue ou utilize qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página, deve fazê-lo pelos seus próprios riscos, sem recurso contra o Dukascopy Bank SA em relação a isso ou por quaisquer consequências que surjam para ele ou para ela. qualquer terceiro do uso e / ou confiança em qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página da web. as férias acabaram de volta às soluções FIBO Esta é uma estratégia modificada baseada na fórmula de cálculo de fibo, como sugere Vadim. A estratégia é iniciada remotamente na minha conta de demonstração, mas as posições pendentes foram rejeitadas por causa do formato de preço inválido - use incrementos de 0,1 pip. Isso estava aparecendo como erro no log de estratégia. Eu olho em outra parte do fórum Dukascopy e acho que é algo com preços de arredondamento (não sou codificador java então talvez erro) dukascopy / wiki / Roundingprices Eu não sei é bug com a geração de código ou não, mas por favor investigar para que eu possa ir mais longe. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Renúncia de responsabilidade do Dukascopy Bank SA - Os documentos, dados ou informações disponíveis nesta página da Web podem ser postados por terceiros sem que o Dukascopy Bank SA seja obrigado a fazer qualquer controle sobre seu conteúdo. Qualquer pessoa que aceda a esta página Web e descarregue ou utilize qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página, deve fazê-lo pelos seus próprios riscos, sem qualquer recurso contra o Dukascopy Bank SA em relação a isso ou por quaisquer consequências que surjam para ele ou para ela. qualquer terceiro a partir do uso e / ou confiança em qualquer documento, dados ou informações encontrados nesta página da Web. Tendo estudado a anatomia de uma estratégia JForex vazia (Parte 1 e Parte 2), é hora de dissecar uma em funcionamento. O MAPlay é a estratégia incluída em cada download da API do JForex como uma demonstração. Você pode encontrar o código-fonte completo desta estratégia em / src / singlejartest / no pacote compactado da API do JForex. Lembre-se de que o primeiro método de interface que é executado no início da estratégia é onStart. O método onStart do MAPlay é reproduzido abaixo. O mecanismo de variáveis. indicadores. e console são campos da classe MAPlay. Eles são variáveis ​​globais dentro da classe. O que as linhas 42--44 fazem é salvar o IEngine. IIndicadores. e IConsole objetos para uso posterior. A última linha do onStart, linha 45, é simplesmente imprimir uma mensagem no console do programa JForex para notificar o usuário de que a estratégia foi iniciada. Uma vez que o onStart tenha terminado o processamento, o servidor provavelmente chamará onTick se um tick do mercado chegar. Se não é durante as horas de mercado, então não há tick e algum outro evento pode acontecer em vez de onTick. Pense nos métodos como eventos e não como um processo linear. Você programa sua estratégia JForex de acordo com o que deseja fazer com cada um dos seis eventos da IStrategy Interface. Para esta estratégia em particular, o programador decide implementar sua estratégia no nível do tick. Como tal, muito do algoritmo de negociação reside no onTick for MAPlay. Note que esta é uma opção de design, você pode usar onBar se quiser que sua estratégia seja processada no nível da barra (ou você pode usar onTick e onBar). Heres o código-fonte para onTick no MAPlay. De relance, você pode notar que as variáveis ​​ma0 e ma1 desempenham um papel fundamental na determinação da configuração. Dica: para fazer engenharia reversa de uma estratégia, pode ser mais fácil retroceder a partir do momento em que o pedido é feito, o que é feito por engine. submitOrder neste caso. ma0 e ma1 mantêm resultados de médias móveis exponenciais (EMA). ma0 é o valor atual. ma1 é o valor das barras anteriores. As linhas 56--63 verificam usando testes IF (linhas 56 e 60) para ver se alguma das variáveis ​​contém dados inválidos. Se os dados forem inválidos, o indicador é calculado e o restante do onTick é ignorado com a instrução de retorno na linha 62. Observação: os valores dos indicadores podem, às vezes, ser inválidos (zero, negativo ou duplo. Dependendo da implementação do indicador em particular). ) se houver dados insuficientes para calculá-lo ou se ocorreu um erro, por exemplo. Os EMAs são buscados nas linhas 57 e 59 usando o objeto IIndicators (que foi inicializado no onStart). O Wiki JForex fornece uma explicação de seu uso. Observe que ma1 é uma matriz, que foi declarada na linha 38 com um tamanho equivalente ao número de todos os instrumentos JForex disponíveis. Em particular, é usado com um valor de índice especial como em ma1instrument. ordinal (). Em outras palavras, ele está pedindo o slot de instrumentos atual no array ma1. O instrumento atual é aquele que é passado para o método na linha 55. Movendo para baixo o código, outro ponto de interesse é a linha 65, mostrando o uso de instrument. getPipValue (). A linha 67 verifica se o número total atual de posições é zero. Se estiver, ou seja, sem posição aberta, a estratégia prossegue para verificar o sinal de entrada para entrar em uma negociação (linhas 68--76). positionsTotal () é um método personalizado definido nas linhas 84--92. Ele usa um loop FOR para percorrer todos os pedidos obtidos de engine. getOrders (instrumento) Uma vez que a condição longa ou curta, linhas 68 e 72, respectivamente, é atendida, a estratégia submete um pedido nas linhas 69 para um curto e linha 73 por um longo. Os detalhes do envio de ordens de mercado são descritos no Wiki do JForex. Quando você interrompe essa estratégia, onStop (linhas 48--53) é chamado. Para esta estratégia, o programador percorre novamente todas as ordens usando engine. getOrders () e fecha cada uma das posições com um comando order. close () na linha 50. Isso é para essa estratégia trivial. Se há um ponto que você deve se lembrar. Note meu uso dos muitos links para o JForex javadoc e JForex Wiki ao longo deste post. É provável que você encontre muitas de suas respostas dessas duas fontes. Se não, há sempre o JForex Support Board. Agora que você teve uma idéia de como o MAPlay. java funciona, é hora de testá-lo. No próximo post em janeiro, discutiremos o JForex Historical Tester e o que observar ao executar uma estratégia ao vivo. Analisamos quatro dos seis métodos na Interface IStrategy em um post anterior. Os dois últimos métodos, onTick e onBar, são onde sua estratégia se conecta aos dados do mercado. Qualquer um desses métodos, ou ambos, é onde você coloca seu algoritmo de negociação. Sua estratégia poderia, então, processar os dados de mercado à medida que chegam a um tick / bar de cada vez. Lembre-se que o IStrategy Interface é o esqueleto da sua estratégia. E esse objeto IContext é o coração da sua estratégia. onTick / onBar é a cabeça da sua estratégia, que contém o seu algoritmo de negociação, que é o cérebro. Aqui está a definição do método onTick. Importante: onTick é chamado para todo e qualquer instrumento que sua plataforma JForex esteja inscrita (a lista de instrumentos em sua caixa de espaço de trabalho). Deixe-me dizer isso novamente, onTick é chamado para cada instrumento que sua plataforma JForex está inscrita. A prática padrão é filtrar os carrapatos para instrumentos que você não quer com uma instrução IF-return simples. if (instrument myInstrument) return Os dados reais do tick passam para a sua estratégia usando o objeto ITick do parâmetro onTick methods. Dê uma olhada na entrada do javadoc do ITick para ver o que ela oferece. O onBar funciona de maneira semelhante ao onTick. Em que onBar é chamado para cada instrumento e período subentendidos conhecidos pelo JForex. Da mesma forma, você tem que filtrar todos os instrumentos e períodos indesejados, ou então haverá resultados esperados de sua estratégia. Outro ponto a ser observado é que o onBar oferece tanto um IBar askBar quanto um IBar bidBar, representando as barras ask e bid. Pergunta: O que acontece quando dois ou mais períodos se sobrepõem como em 13:45 1, 5 e 15 minutos barras estão chegando ao mesmo tempo (para não mencionar os períodos em segundos também). Resposta: De acordo com o Dukascopy Support no fórum, eles vêm em uma ordem estrita, por exemplo (1min 1min 1min 1min 1min 5min 1min 1min 1min 1min 1min 1min 5min) Eles vêm em ciclos, onde períodos menores vêm em primeiro lugar. JForex Support Forum Ao programar sua estratégia com a JForex, você sem dúvida terá suas próprias dúvidas. O melhor lugar para perguntar é no Fórum de Suporte oficial da JForex. Este é o último dos três recursos essenciais do JForex que eu aludi anteriormente. Mesmo que você não tenha nenhuma pergunta específica, existem códigos de amostra, discussão de codificação e centenas de QampA existentes de outros desenvolvedores JForex postados no fórum. A discussão até agora tem sido um nível muito alto. Para mostrar o que você realmente pode fazer em uma IStrategy, vamos dissecar uma estratégia de trabalho no próximo post. E o que é melhor examinar do que a estratégia JForex mais popular de todos eles - o MAPlay. java. Continuando a partir da Parte 1 desta série: Introdução à programação do JForex. agora estavam prontos para discutir a coisa real. Você constrói estratégias JForex usando a Interface IStrategy (O que é uma interface). Basicamente, uma interface é um esqueleto de código com um conjunto de métodos vazios predefinidos que você precisará implementar. Os seis métodos padrão da Interface IStrategy são: Abaixo está uma implementação da IStrategy Interface vazia, também conhecida como estratégia JForex. Este código irá compilar bem no JForex e você pode até executá-lo. Mas isso não faz nada porque não há código para executar em cada um dos métodos. Cada um dos seis métodos será chamado e sairá imediatamente. Cada um dos métodos é acionado por um evento específico. Você provavelmente pode adivinhar o que eles são de seu nome. onStart (linha 5) Este é o primeiro método que é chamado quando você executa sua estratégia. Ele será executado uma vez e apenas uma vez no início da sua estratégia. Normalmente você faz sua inicialização aqui. A coisa a observar para onStart está na linha 5 do código. A assinatura do método onStart é O objeto no parâmetro e dado a você neste método é um objeto IContext. Se IStrategy é o esqueleto, então IContext é o coração da estratégia. Por favor, dê uma olhada neste link javadoc para IContext para ver o que este objeto faz. Javadoc. Agora é um bom momento para apresentar o segundo dos três recursos essenciais de um programador JForex. O JForex Javadoc é a documentação de API mais atualizada que explica todos os objetos e métodos da API JForex. Pense nisso como um manual de referência. Note que, embora seja abrangente, a maior parte da explicação é muito esparsa e possivelmente incompleta. O IContext é um objeto central do JForex para acessar muitos componentes importantes do sistema JForex, como o mecanismo de pedidos, gráficos, console, indicadores. Você entendeu a ideia. É importante que você normalmente queira manter uma cópia local, já que esta é a única vez (em onStart) que este objeto será passado para você na IStrategy. onStop (linha 26) Como o nome sugere, esse método é chamado assim que você envia um comando de parada para sua estratégia. Você faz o seu resumo do programa, como registrar e liberar dados aqui. Não muito fora do comum com este. onMessage (linha 18) Considerando que sabemos quando onStart e onStop serão chamados, onMessage é um método assíncrono em que você não sabe exatamente quando será executado. Esse método é chamado quando o servidor Dukascopy envia uma mensagem à sua estratégia. Por exemplo, o servidor chama onMessage para informar que seu pedido foi preenchido. Você recebe e processa a mensagem do servidor acessando o objeto IMessage que é passado para você. Importante: Não há garantia de que você receberá todas as mensagens enviadas para sua estratégia do servidor. Talvez o seu processo de estratégia esteja entupido. Ou talvez sua conexão com a Internet tenha sido um soluço. Se a sua estratégia onMessage não for chamada pelo servidor por qualquer motivo, o servidor não poderia se importar menos e não irá verificar ou tentar novamente. Portanto, não faça nada de crítico, como gerenciar seus pedidos em onMessage onAccount (linha 22). Esse método é chamado sempre que a atualização de informações de sua conta é recebida. O método fornece acesso ao objeto IAccount. que você usa para obter as informações da sua conta. Digamos que, se você tiver uma posição aberta, as informações da sua conta serão alteradas a cada tique porque seu patrimônio é lucro / perda não realizado em dinheiro. Nesse caso, onAccount é chamado a cada 5 segundos pelo servidor, no máximo, para evitar inundar sua estratégia. Mais Importante: O objeto IAccount não está conectado ao vivo em sua conta no servidor. É apenas um instantâneo da sua conta. Por exemplo, se você mantiver uma cópia local de um objeto IAccount. Faça alguma negociação para alterar seu saldo. Em seguida, peça a mesma IAccount para obter informações sobre o saldo da conta, você não verá uma alteração. Como tal, atualize sempre a sua cópia local da IAccount dentro do método onAccount para manter as informações da sua conta atualizadas para o uso da sua estratégia. Os métodos onStart, onStop, onMessage e onAccount são métodos administrativos para sua estratégia. Os dois últimos métodos que bem discutem, onTick e onBar, são onde a mágica acontece em uma estratégia. Estou guardando o melhor para o final no próximo post. O maior problema que tive quando aprendi a programar minhas próprias estratégias de negociação no JForex é encontrar onde começar a aprender. Havia poucas documentações da JForex disponíveis na época e tive que me ensinar por meio de tentativa e erro com a ajuda do suporte técnico da Dukascopys. As coisas certamente mudaram para melhor, já que uma comunidade JForex está começando a brotar e a documentação, pelo menos, é suficiente para começar alguém. Este post é o primeiro de uma série de guia rápido de iniciantes para aprender programação JForex, colocando todos esses recursos em um tutorial. JForex é uma ferramenta Java JForex não é realmente uma linguagem de programação. É uma interface de programação de aplicativos (API) para uso com a linguagem de programação Java padrão. Como tal, o primeiro passo para aprender a programar no JForex é aprender Java. Felizmente, o Java é uma das linguagens de programação mais populares. Há muitos recursos dentro e fora da web para aprender programação Java. Alguns exemplos de tutoriais on-line gratuitos são: The Java Tutorials - Este é um tutorial oficial do próprio desenvolvedor Java. Altamente recomendado. Beginners Java Tutorial - Mais voltado para iniciantes na programação. Se você preferir um livro, eu recomendaria Head First Java, 2nd Edition. Eu escovei meu Java deste livro. Não pense muito em Java, pois você só precisa saber o básico para começar a usar o JForex. Basta ler alguns capítulos para entender a sintaxe Java e seguir em frente. Você sempre pode se referir a eles mais tarde. Mergulhando no JForex O Wiki do JForex é um dos três recursos essenciais para os programadores do JForex. Vou me referir a algumas páginas específicas do Wiki em grande parte desta série de posts. Se ainda não o fez, inscreva-se para uma conta DEMO na Dukascopy. Em seguida, inicie a plataforma JForex e siga as instruções na página Wiki Use in JForex para montar sua primeira estratégia JForex Até aqui, nesse ponto, espero que você possa entender o código Java básico e saber como iniciar / abrir, compilar e executar uma estratégia JForex. No próximo post desta série de aprendizado da JForex, estudaremos a anatomia de uma estratégia JForex. TOPIC: Estratégia de Entrada de Limite JForex Dukascopy RTM Esta é uma estratégia para calcular e gerenciar riscos para a plataforma JForex (Dukascopy) para cada configuração de negociação. Estou compartilhando aqui. Isso pode ser útil para outros comerciantes que usam essa plataforma específica. O objetivo dessa estratégia é calcular automaticamente o risco (tamanho do lote) para cada configuração, dependendo do preço de stop loss. Isso permite que você arrisque, por exemplo, 100 em cada configuração (sem se preocupar com o tamanho do SL ou com o período de tempo). Coloca uma ordem de limite no preço especificado e, em seguida, gerencia o tamanho da posição, os destinos, o acionador de ponto de equilíbrio e o acionador de pedido de cancelamento. Características: - calcular o tamanho do lote com base no risco de dólar definido e na distância de stop loss (risco constante de dólar) - Múltiplos alvos, Meta opcional 1 e Meta 2 - Acionador de preço break even (Mover SL para BE quando um nível de preço específico for atingido) gatilho do preço do pedido (cancele a ordem do limite (não preenchida) quando esse preço for atingido) Esta imagem está oculta para os hóspedes. Por favor faça o login ou registre-se para vê-lo. Atenção: Funciona apenas com moedas e não com metais / CFDs (talvez eu atualize no futuro para incluí-los também). O risco cambial especificado é o valor real na moeda em que sua conta é administrada (EUR, GBP, CHF.) Na Dukascopy. Eu sugiro testá-lo em contas de demonstração primeiro para ficar confortável. Você pode usar o arquivo java anexado e importá-lo para a plataforma JForex. Anexando também o código-fonte para todos que desejam modificá-lo. Esta mensagem tem uma imagem de anexo. Por favor faça o login ou registre-se para vê-lo.